Khi đầu tư tại thị trường chứng khoán, nhà đầu tư luôn cần có các công cụ phân tích để phục vụ cho mục đích dự đoán biến động và xu hướng của thị trường. Trong số các công cụ đó, đường trung bình MA chính là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin về Moving Average và các loại hình đường trung bình động khác nhau.
Đường trung bình động MA là gì
Định nghĩa đường trung bình động MA
Moving Average, tiếng Việt còn gọi là đường trung bình động (MA), được biết đến là đường trung bình của chuỗi giá cả trên thị trường. MA là chỉ báo xu hướng, cũng là công cụ để nhận định xu hướng của giá đang tăng, giảm hay không có biến động.
Công cụ này được xem là chỉ báo chậm, vì chỉ báo này không được dùng để dự báo, vì sự vận động sẽ diễn biến theo giá đã được hình thành.
Có thể hiểu rằng 10 đến 20 ngày sẽ thể hiện đường MA ngắn hạn, 50 ngày cho đường MA trung hạn, và 100 đến 200 ngày cho đường MA dài hạn.
Rạch ròi hơn đường trung bình động được sử dụng phổ biến gồm 3 dạng: đường trung bình động đơn (SMA), đường trung bình động hàm mũ (EMA), đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA)
SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của tất cả các giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định.
EMA có công thức phức tạp hơn so với SMA, do có gán trọng số vào giá trị, vậy nên đây cũng là lý do EMA phát tín hiệu chậm hơn so với SMA.
Tương tự với WMA cũng có công thức tính vô cùng phức tạp, và đường trình bình động này còn liên quan đến dòng tiền, giúp nhà đầu tư nắm bắt tín hiệu mạnh mẽ hơn.
Phân biệt đường trung bình động SMA, EMA và WMA
Như định nghĩa chúng ta đã hiểu được 3 dạng đường SMA, EMA và WMA khác nhau thế nào. Vậy công thức và tính ứng dụng sẽ ra sao, hãy cùng tìm hiểu:
SMA – Simple Moving Average
Đây là đường có phép tính đơn giản nhất, là chỉ báo dùng để xác định xu hướng giá sẽ lên hay xuống, từ đó đưa ra các tín hiệu giúp nhà đầu tư có được quyết định thích hợp trong thời điểm đó.
Công thức SMA: SMA = (P 1 + P 2 + ……… + P n ) / n
Trong đó: Pn là mức giá trong khoảng thời gian n; n là khoảng thời gian.
Điểm mạnh của đường trung bình động đơn:
- Vì tính chất đơn giản nên được nhiều nhà đầu tư ưu tiên sử dụng.
- Do phản ứng chậm nên hạn chế được một số các biến động nhiễu giá ngắn hạn, giúp nhà đầu tư tránh các rủi ro về bẫy giá.
Điểm yếu của SMA:
- Do khá đơn giản nên SMA chỉ ứng dụng trong ngưỡng hỗ trợ và kháng cự khá sát thực tế.
- Thiếu độ nhạy vì phản ứng chậm khi xuất hiện biến động lớn về giá trong thời hạn ngắn.
Minh họa đường trung bình động SMA
EMA – Exponential Moving Average
Đây là đường trung bình động dự báo tín hiệu mua và bán dựa trên các chỉ số giao thoa và phân kỳ so với mức trung bình ở quá khứ. Chỉ báo được tính bằng công thức hàm mũ, thường dùng trong thời gian cố định như 20 – 30 – 90 – 200 ngày.
EMA đặt trọng tâm vào biến động giá tại thời điểm gần nhất, đây là chỉ báo khá nhạy cảm với biến động ngắn hạn. Nhờ vào điểm này có thể giúp các nhà đầu tư dự báo được những điểm bất thường trên thị trường nhanh chóng và có phản ứng kịp thời.
Công thức EMA:
Trong đó: Vt là giá cổ phiếu hôm nay; S là hệ số nhân; EMAt là giá trị EMA hôm nay; EMAt-1 là giá trị EMA hôm trước; d là số ngày.
Điểm mạnh của EMA:
- Chú trọng vào các biến động gần, có độ nhạy với các chuyển động giúp nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt sự biến đổi.
Điểm yếu của EMA:
- Do quá nhạy với các biến động, EMA thường xuyên cho ra tín hiệu sai, và nhiều bẫy giá khiến nhà đầu tư phải đau đầu.
- Nếu là chiến lược dài, lời khuyên là không nên ứng dụng công cụ đường trung bình động này.
WMA – Weighted Moving Average
Đây là chỉ báo có công thức phức tạp hơn cả EMA, và đồng thời cũng đặt trọng tâm vào giá trị gần nhất như EMA. Công cụ này thường được dùng để nhận biết các vận động của mức giá có khối lượng lớn trong thời gian gần nhất.
WMA có liên quan đến dòng tiền, do đó với các tín hiệu mà nhà đầu tư nhận được sẽ rõ ràng hơn, hơn hết mức độ tin cậy của chỉ báo này cao hơn hẳn.
Công thức:
Trong đó: Pn là mức giá trong khoảng thời gian n; n là khoảng thời gian
Điểm mạnh của WMA:
- Đường trung bình động này nhạy bén trong sự thay đổi giá, giúp nhà đầu tư giảm tránh được rất nhiều bẫy tăng giá.
- Giúp nhà đầu tư xác định được tín hiệu giao dịch trên thị trường nhờ có trọng số của các bước giá có thanh khoản cao.
- Độ tin cậy cao hơn do WMA quan trọng đến chất lượng dòng tiền, do đó mọi tín hiệu từ WMA có sự chính xác cao hơn.
Điểm yếu:
- Tương tự như các chỉ báo khác, WMA cũng rất nhạy với các con số ngắn hạn, dễ dàng xuất hiện các tín hiệu ảo cho nhà đầu tư.
- WMA tương tự EMA cũng sẽ mất đi vai trò của mình nếu đi dài hạn.
Trên đây là một số thông tin về đường trung bình động MA mà có thể các nhà đầu tư mới cần biết. Hi vọng những thông tin trên có thể mang đến kiến thức bổ ích cho những bạn mới bắt đầu tập đầu tư. Chúc bạn thành công!
