Trang chủKiến ThứcChỉ báo VWAP: Khái niệm, đặc điểm và cách thức hoạt động

Chỉ báo VWAP: Khái niệm, đặc điểm và cách thức hoạt động

VWAP là một chỉ báo mạnh mẽ và linh hoạt trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng, xác định điểm mua bán hợp lý, và đo lường hiệu quả các giao dịch. Việc hiểu rõ khái niệm, đặc điểm và cách thức hoạt động của chỉ báo VWAP sẽ giúp bạn tận dụng giao dịch tối ưu hơn. Hãy cùng Nhatkytraders khám phá nào!

Volume Weighted Average Price
Những điều cần biết về Volume Weighted Average Price

Khái niệm chỉ báo VWAP là gì?

VWAP (Volume Weighted Average Price) hay giá trung bình có trọng số theo khối lượng là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích chứng khoán. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường giá trị trung bình của một cổ phiếu dựa trên khối lượng giao dịch và giá trị trong khoảng thời gian nhất định. 

Chỉ báo chứng khoán VWAP giúp các nhà đầu tư hiểu được giá trị trung bình mà cổ phiếu đã giao dịch trong suốt một ngày giao dịch cụ thể.

Công thức tính:

VWAP = ∑ (Pi * Vi) / ∑ Vi

  • Pi là giá giao dịch của cổ phiếu tại thời điểm i
  • Vi là khối lượng giao dịch tại thời điểm i

Ví dụ:

Giả sử trong ngày giao dịch, có ba giao dịch như sau:

  • Giao dịch 1: Giá 100 USD, Khối lượng 200 cổ phiếu
  • Giao dịch 2: Giá 102 USD, Khối lượng 150 cổ phiếu
  • Giao dịch 3: Giá 101 USD, Khối lượng 250 cổ phiếu

Tổng giá trị giao dịch: (100*200) + (102*150) + (101*250) = 60.550

Tổng khối lượng giao dịch: 200 + 150 + 250 = 600. 

=> VWAP = 60.550 / 600 = 100,92 USD

Ý nghĩa của VWAP

  • Xác định xu hướng giá: Chỉ báo VWAP giúp xác định xem giá hiện tại của cổ phiếu đang ở mức cao hay thấp so với giá trị trung bình trong ngày. Nếu giá cổ phiếu nằm trên đường VWAP, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường VWAP, điều này có thể cho thấy xu hướng giảm.
  • Điểm vào và thoát lệnh: Bạn có thể sử dụng VWAP để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Ví dụ, có thể mua khi giá dưới VWAP (kỳ vọng giá sẽ tăng lên đến VWAP) và bán khi giá trên VWAP (kỳ vọng giá sẽ giảm xuống đến VWAP).
  • Đánh giá chất lượng giao dịch: VWAP cũng được sử dụng để đánh giá chất lượng giao dịch. Một giao dịch mua thực hiện dưới giá trị VWAP trong ngày được coi là một giao dịch tốt vì nó thấp hơn giá trung bình, và ngược lại đối với giao dịch bán.
Chỉ báo VWAP
Chỉ báo VWAP hỗ trợ tích cực trong quyết định giao dịch

Đặc điểm chỉ báo chứng khoán VWAP

Chỉ báo chứng khoán VWAP mang một số đặc điểm quan trọng:

  • Công thức tính đơn giản: VWAP được xác định bằng cách lấy tổng giá trị giao dịch của cổ phiếu (giá nhân với khối lượng) chia cho tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian xác định.
  • Độ tin cậy cao: Chỉ báo VWAP cung cấp mức giá trung bình có tính đến khối lượng giao dịch, giúp hạn chế ảnh hưởng của các giao dịch lẻ hoặc bất thường lên giá cổ phiếu. Chỉ số này hỗ trợ xác định đúng đắn xu hướng giá dựa trên khối lượng giao dịch lớn, từ đó nâng cao độ tin cậy so với việc chỉ phân tích giá.
  • Ứng dụng thực tiễn: Với giao dịch trong ngày, VWAP thường được dùng để xác định thời điểm thích hợp để mua vào hoặc bán ra. Chỉ báo này cũng được dùng như một chuẩn mực để đánh giá chất lượng của giao dịch. Giao dịch mua ở mức giá dưới VWAP hoặc bán ở mức giá trên VWAP thường được đánh giá là có lợi.
  • Xác định xu hướng ngắn hạn: Khi giá cổ phiếu cao hơn chí báo VWAP, thường là dấu hiệu của một xu hướng tăng giá, và ngược lại, khi giá thấp hơn, đó là dấu hiệu của xu hướng giảm giá.
  • VWAP như hỗ trợ và kháng cự: VWAP cũng có thể được sử dụng như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động. Trader có thể kỳ vọng giá sẽ gặp phải sự kháng cự khi tiếp cận VWAP từ dưới lên, hoặc tìm được sự hỗ trợ khi giá tiếp cận từ trên xuống.
  • Không phù hợp cho giao dịch dài hạn: Chỉ báo VWAP chủ yếu được áp dụng trong giao dịch ngắn hạn và trong ngày, không thích hợp cho phân tích hay quyết định đầu tư dài hạn.
  • Tính toán và sử dụng dễ dàng: Hầu hết các nền tảng giao dịch và phần mềm phân tích kỹ thuật hiện đều tích hợp sẵn chỉ báo VWAP, giúp trader có thể sử dụng thuận tiện mà không cần tự tính toán.
  • Ảnh hưởng của khối lượng giao dịch: Chỉ báo rất nhạy cảm với biến động khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch lớn ở một mức giá nhất định có thể tác động đáng kể đến giá trị VWAP.
Những đặc điểm chính trader cần ghi nhớ
Những đặc điểm chính trader cần ghi nhớ

Cách thức hoạt động của VWAP

Chỉ báo Volume Weighted Average Price hoạt động bằng cách tính toán giá trung bình của một cổ phiếu hoặc tài sản khác, được điều chỉnh bởi khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá trong suốt một khoảng thời gian nhất định, thường là trong một ngày giao dịch. Dưới đây là cách thức hoạt động chi tiết:

  1. Thu thập dữ liệu giao dịch
  • Giá cổ phiếu (Pi): Giá tại mỗi lần giao dịch.
  • Khối lượng giao dịch (Vi): Khối lượng cổ phiếu được giao dịch tại mỗi mức giá đó.
  1. Tính giá trị giao dịch

Tại mỗi thời điểm giao dịch i, tính giá trị giao dịch bằng cách nhân giá cổ phiếu với khối lượng giao dịch: Pi * Vi

  1. Tính tổng giá trị giao dịch và tổng khối lượng
  • Tính tổng giá trị giao dịch từ đầu ngày đến thời điểm hiện tại:  ∑ (Pi * Vi) 
  • Tính tổng khối lượng giao dịch từ đầu ngày đến thời điểm hiện tại: ∑ Vi
  1. Tính VWAP

Chia tổng giá trị giao dịch cho tổng khối lượng giao dịch để có giá trị VWAP tại thời điểm hiện tại theo công thức đã xác định bên trên. 

  1. Cập nhật liên tục

Chỉ báo VWAP được cập nhật liên tục trong suốt ngày giao dịch khi có thêm các giao dịch mới, giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện và chính xác về giá trung bình theo khối lượng.

  1. Hiển thị trên biểu đồ

Chỉ báo chứng khoán này thường được biểu diễn dưới dạng một đường trên biểu đồ giá. Đường này giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh giá hiện tại với giá trung bình theo khối lượng.

VWAP
VWAP được trader vận dụng hiệu quả khi giao dịch chứng khoán

Kết luận

Chỉ báo VWAP là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và đáng tin cậy, giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc về giá trị giao dịch trung bình của cổ phiếu theo khối lượng trong suốt một phiên giao dịch. 

Bằng cách tính toán giá trung bình có trọng số theo khối lượng, VWAP cung cấp những thông tin quan trọng về xu hướng giá ngắn hạn, các điểm vào và ra thị trường, cũng như đánh giá chất lượng của các giao dịch. 

Đặc biệt, VWAP còn có thể được sử dụng như một mức hỗ trợ và kháng cự động, giúp xác định những điểm quan trọng trên biểu đồ giá. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, chỉ báo chứng khoán này nên được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản, nhằm giúp trader  đưa ra quyết định giao dịch tối ưu hơn. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT